승률편향, 이기는 횟수보다 남는 금액이 중요하다
- 연남 진
- 11월 10일
- 2분 분량
승률 80%도 손익비 1:0.5라면 의미 없다
안녕하세요, 데일리해선입니다.
혹시 매매일지를 쓰실 때, '승률'부터 계산하고 계시지 않나요? "오늘은 10번 거래해서 8번 이겼다." 이 숫자만큼 기분 좋은 것도 없죠. 왠지 내가 시장을 이긴 것 같고, 내 분석이 정확했다는 만족감을 줍니다.
하지만 만약, 그 8번의 수익을 합친 것보다 나머지 2번의 손실 금액이 더 컸다면 어떨까요? 우리는 분명 '많이 이겼는데' 왜 계좌는 제자리걸음이거나 오히려 줄어들었을까요?
승률이라는 달콤한 함정
이것이 바로 우리가 경계해야 할 승률편향 입니다. 이기는 '횟수'가 주는 심리적 만족감에 집착한 나머지, 정작 중요한 '수익 금액'을 놓치는 현상을 말합니다.
우리의 뇌는 큰 성공 한 번보다 작은 성공을 여러 번 경험하는 것을 더 좋아합니다. 이 과정에서 트레이딩심리가 왜곡되기 쉽습니다. "일단 수익일 때 짧게 끊고 보자"는 심리가 발동해 작은 수익을 반복적으로 챙기게 되죠.
문제는 손실이 날 때입니다. 손실 역시 '작게 끊어내야' 하는데, 이미 여러 번 이겼다는 자신감 혹은 본전 생각 때문에 손절을 미루게 됩니다. 이것이 확률오해의 시작입니다.
"9번 이기고 1번에 무너졌습니다"
상담을 하다 보면 안타까운 사례들을 자주 만납니다. 한 회원님은 소위 '스캘핑(초단타)'으로 승률이 90%에 육박했습니다. +10틱, +15틱... 정말 기계처럼 수익을 쌓아 올렸죠.
하지만 단 한 번, 예상과 반대로 시장이 움직일 때 손절을 놓쳤습니다. "금방 돌아오겠지" 하는 마음이 "이것만 회복하면..."이라는 기도가 되고, 결국 -150틱이라는 큰 손실로 마감했습니다. 9번의 수익이 단 1번의 손실로 모두 사라진 겁니다.
이것이 승률편향이 가진 가장 무서운 얼굴입니다.
중요한 것은 '손익비'입니다
제가 지난 9년간 시장에서 배운 가장 중요한 교훈은 "승률은 50%만 넘겨도 충분하다"는 것입니다. 대신, 손익비가 압도적으로 좋아야 합니다.
손익비란, 내가 감수하는 손실 대비 기대하는 수익의 비율을 말합니다.
A트레이더 (승률편향): 승률 80%. 수익 10틱, 손실 50틱. (8승 2패 시: +80틱 -100틱 = -20틱)
B트레이더 (손익비 중심): 승률 40%. 수익 100틱, 손실 30틱. (4승 6패 시: +400틱 -180틱 = +220틱)
누가 시장에서 더 오래 살아남을 수 있을까요? 답은 명확합니다. 승률편향에서 벗어나는 것은, 이기는 횟수에 대한 집착을 버리고 '한 번의 거래에서 얼마를 잃을 각오를 했고, 얼마를 벌 기대'를 하는지 냉정하게 계산하는 것에서 시작됩니다.
횟수가 아닌 '논리'를 점검하세요
매매는 감정의 만족을 위한 게임이 아닙니다. 철저히 자본을 지키고 늘려가는 과정이어야 하죠.
자주 이기는 느낌에 취해 정작 계좌가 녹아내리는 것을 방치하고 있진 않나요? "나는 승률이 높으니까 괜찮아"라고 스스로 위안하며, 가끔 찾아오는 큰 손실을 '운이 나빴던 실수'로 치부하고 계시진 않나요?
그 '가끔의 실수'가 당신의 트레이딩심리와 원칙을 무너뜨리고 있을 수 있습니다. 지금 나의 매매가 혹시 승률편향에 빠져있는 것은 아닌지, 손익비 관점에서 냉철한 점검이 필요하다면 언제든 데일리해선을 찾아주세요. 그 습관을 바로잡는 길에 멘토로서 함께하겠습니다.
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